文/姚斌
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英国经济学家肯尼斯·宾默尔也是纳西姆·塔勒布高度认可的三位大师之一，因为宾默尔创立的“显示偏好”学说，强调“听其言而观其行”。宾默尔是一位由数学家转而成为经济学家的学者，致力于博弈论及其在经济学、演化生物学、心理学和道德哲学中的应用。
■ 贝叶斯定理的适用性
宾默尔在《理性选择》中指出，许多人认为贝叶斯主义已经提供了所有可能被问的问题的答案，但他认为这种类型的贝叶斯主义者没能明白，他们的理论只能应用于伦纳德·萨伦奇在其著名的《统计学基础》一书中所指的“小世界”中。
约翰·凯在《极端不确定性》中曾谈到贝叶斯定理适用性的问题。贝叶斯定理计算的是条件概率，即在B已经发生的情况下，A发生的概率是多少？这就意味着我们在处理不确定的事件时，会赋予它一个先验概率。蒙提霍尔问题是贝叶斯定理的著名例证，依赖于所谓的“无差异原则”：如果我们没有理由认为一件事比另一件事更有可能发生，就要赋予每件事一样的概率。这样的问题实际上是谜题：有完全讲明的问题，也有已知的规则与明确的答案。然而，在一个极端不确定的世界里，问题很少是能够完全讲明的。蒙提霍尔问题一旦阐明了隐性与显性的游戏规则，就可以清楚解出确切的答案。很显然，贝叶斯定理能够处理有明确解的“小世界”问题。
有人声称发现的46 656种不同类型的贝叶斯主义者，因此宾默尔需要澄清他认为什么应该被看作贝叶斯决策理论的正统观念——一系列尽可能严密而不留漏洞的基础假定。他之所以提供标准决策的一个超越正统的回顾，是因为他觉得有必要否定无数误读。这样，才能将贝叶斯决策理论扩展到比萨维奇考虑到“小世界”更大的世界中去。
贝叶斯主义者是指贝叶斯决策理论总是理性的主义。之后，这个被推崇的所谓正统观点在经济学中已经变得越来越无所不在了。伦纳德·萨维奇对此的观点是，只有在小世界中运用贝叶斯决策理论才是理性的。而宏观经济学和高级金融的世界最不可能是“小世界”。
1944年，冯·诺依曼在《博弈论与经济行为》中试图确立概率推理可以在不确定的世界里为理性决策提供一个连贯且严谨的构架。10年后，统计学家伦纳德·萨维奇在《统计学的基础》中为主观概率的存在寻找一个基础。萨维奇强调，这个基础只适用于“小世界”。大小世界的区别很重要，在“小世界”里，人们可以藉由追求期望效用的最大化来解决问题；而在“大世界”里，人们则是实际生活在其中。萨维奇小心翼翼地避免声称他的分析可以套用到他所谓的“小世界”的狭窄范围之外。类似蒙提霍尔问题都与“小世界”有关——都是可重复的机会赛局。然而，经济学家并未认同萨维奇针对其分析的应用范围所提出的警告。他们采用了萨维奇的假设，却宣称这样衍生的模型可以直接其使用在“大世界”的政策上。
伦纳德·萨维奇“小世界”模型的价值在于建构一个问题，以便为政策制定面临的“大世界”问题提供洞见，而不是假装能够提出精确的计量指引。我们无法从模型中得出概率、预测和政策建议。只有在模型的背景脉络中，概率才有意义，预测才准确，政策建议才有充分的证据。有意思的是，其他学科比较注意这样的问题。桥梁建造者和航空工程师处理的知识体系比较稳固，与先前经验不符的计量答案会引起他们的怀疑，这相当明智。然而，在经济学领域，每当有令人惊讶的结果出现，最常见的解释就是有人犯错了。在金融、经济、商业领域，模型从来就不是在描述“世界的真实样貌”，了解与诠释一个模型的输出，以及把模型应用到任何“大世界”的情况，永远需要有见识的判断。
宾默尔认为，理性原理是被发明而不是被发现的。因此，他只是寻求将正统决策理论向大世界情形做最小扩展，而不是假装能接通某部形而上的热线电话以达到绝对真理的本质。于是，潘多拉就出台了。
■ “潘多拉″的理性决策
宾默尔在《理性选择》中假设了一个名叫“潘多拉”的理性决策者。当潘多拉做一个决定时，她会从所有可行的行动中选择一个。她的行动的结果通常会取决于她做决策时的世界状态。比如，如果潘多拉在玩轮盘赌时，将她拥有的一切都压在数字13上，那么当小球落在标记为13的凹槽上时，她选择的这一行为会使她变得很富有，反之，她选择了这一行为则会使她一贫如洗。潘多拉对一个行动的选择总是决定了某种行为。如果潘多拉以一种理性的方式选择行动，那么我们可以说那是一个最优选择。因为她所选的框架已经排除了无理性的最常见的形式之一，即没有首先考虑什么是可行的就选择一个最优行动。
经济学家、圣塔菲研究所的创立者肯尼斯·阿罗告诉我们，每一种状态应该是“对世界的一种描述，该描述如此完备，以至于如果这种描述是真实和已知的，每个行动的后果就会被人知道”。但是，潘多拉怎么才能变得这样见识广博呢？实际上，我们不需要一个关于宇宙的可理解性的观点来理智的讨论决策理论。我们在试图解释世界时，所使用的模型仅仅是人类的发明。因此，说潘多拉知道她正在面对什么决策模型，可以看作仅仅意味着她决心像它的模型是真实的一样行事。但是，在正统的决策理论中，她的理智等同于她在决定采取什么行动时考虑她的偏好和信念的方式。引用大卫·休谟的话，即“理智是，而且只应该是，激情的奴隶”。因此，潘多拉的理智被假定为是她偏好和信念的奴隶。
这是一个有争议版本的理性。宾默尔的观点是，应该通过无争议的理性原理，力图使理性不再成为导火索。每个人都同意，理性的人不会受逻辑矛盾的等价物之害，他们的偏好和理念因此在不同情景下会彼此一致。然而，贝叶斯主义关注的是潘多拉是如何对一条信息作出反应的。按照贝叶斯主义，如果潘多拉打算前后行为一致，她一定得运用贝叶斯法则将她的先验信念转化为后验信念。
伊索寓言中的那只狐狸因为够不着葡萄就认定葡萄是酸的。因此，它非理性地让它的信念受其行动的影响。如果伊索的狐狸认定小鸡一定是可获得的，因为小鸡的味道比葡萄好，那么它一定会为它的行动中偏好的错误而愧疚。同样的思维会使它做出如下判断：它够着的葡萄准是成熟的，因为它喜欢成熟的葡萄胜过喜欢酸葡萄，或者说，它喜欢酸葡萄胜过喜欢成熟的葡萄，因为它唯一可以够得着的葡萄很可能是酸葡萄。在这两者情景中，它都不能将它的信念和它的偏好区分开来。从以上观察可推出“伊索准则”：潘多拉的偏好、信念和她对什么是可行的判断，都应该相互独立。
偏好有时取决于状态。当过潘多拉喜欢某样东西而不是另一样东西不再有用时，我们遇到的就是“内在偏好”。因为没有什么可能发生的相关事情会改变她的立场。比如，潘多拉喜欢穿一条比她去年喜欢穿的裙子短2英寸的裙子。她可能回答是喜欢紧跟时尚。之所以紧跟时尚，是因为她不喜欢被嘲笑落伍。
当经济学家引用口号“萝卜青菜，各有所爱”时，他们在谈论内在偏好。在福利经济学中，我们寻求满足的偏好应该是内在偏好这一点特别重要。例如，如果一项人人赞同的改革以一种颠倒每个人的偏好方式改变环境，那么引入这样的改革用处并不大。
决策问题不是以某种方式置入宇宙的结构的。潘多拉必须决定如何为自己构建决策问题。经常会有许多模型可选，其中一些模型满足她打算应用的任何决策理论的基本假设，而一些模型则不能。我们不能为人们选择采取可能成为习惯的行为来改变他们的内在偏好的可能性建模。当运用理性决策理论时，这样的限制通常被忽略了，但是引用约瑟夫·巴特勒主教的话就是：每个理论只适用于它所适用的，而不是用于别的。无视巴特勒主教的智慧就是彻底沉迷于被伊索准则否定的那种祈愿式思维。我们甚至无权想当然地认为潘多拉能够为她的决策问题建模以便可以运用伊索准则。
显示偏好理论很早就被提出来了。例如，托马斯·霍布斯曾写道，当b可选时，选择a与喜欢a胜过喜欢b，毫无疑问是一样的。它的现代版本通常归功于经济学家保罗·萨缪尔森。围绕显示偏好这一简单概念有许多版本。最早是杰米里·边沁运用“效用”这个词来测度人们所做决策的后果——人们感受到的快乐或痛苦。从那以后，一群经济学家将他们的注意力特别投入到他们称为幸福研究的领域。显示偏好理论不认为我们都以同样的方式做决策。它相信有的人聪明，有的人愚笨，有些人只关心钱，而有些人只想要自由。这个理论也不像它的批评者一直错误认为那样，坚持人是自私的。
现代决策理论仅仅通过不奢望推测人们脑子里在想什么，就成功地将无限多种类的融合在一个单一理论中。相反，它只关注人们做什么。该理论假定我们已经知道人们在某些情况下会选择什么，并运用这一数据推断人们在别的情况下会选择什么。例如，潘多拉每周去一次超市，每次都会买上一袋东西。因为她的家庭预算和超市价格每周都会变化，她每次购买的东西并不总是相同。然而，在观察她的购物行为一段时间以后，只要人们知道价格会是多少以及她可以花多少钱，就能对她下周会买什么做一个差不离的猜测。
在做这样的推断时，隐含着两个假定。第一个隐含假定是潘多拉的选择行为是稳定的。如果今天发生了一件事使我们的数据变得相互无关，那么我们就不能预测潘多拉下周会买什么。如果潘多拉爱上了一个足球明星，谁知道这可能会如何影响她的购物行为。也许她再也不买比萨饼了，而是开始将她的购物篮塞满香水一类的东西。
第二个隐含假定是潘多拉的选择行为必须是一致的。如果潘多拉只是随机地从超市架子上拿商品，而不管它们是否有好的价值或者能否满足她的需要，我们就不能预测她接下来会做什么。什么标准决定了潘多拉的选择行为是否一致？如果潘多拉喜欢b严格胜过喜欢a，这样一个严格偏好关系是不对称的和传递性的，那么也一定是一致性。
■ 进化理论的终极解释
进化是关于适者生存的。不断增进自身适应性的实体因此将取代那些只是间歇增进自身适应性的实体而幸存下来。当生物进化有足够长的时间去进行时，实体上的每一个相关点都被具有最大适应性的基因所占据就有可能。因为基因只是分子，它并不能选择最大化它的适应性，但进化使得它看起来好像如此。这是一个有价值的洞见，因为这种看法允许生物学家运用理性考虑来预测进化进程的结果，而不必追随进化过程中可能出现的每一次复杂的迂回曲折。
宾默尔认为，在讨论进化时诉诸理性，应该寻求用终极原因而不是直接原因作出解释。例如，为什么夜莺在初春歌唱？其直接原因必定冗长艰深，但终极原因是鸟儿在相互发出宣告领地所有权的信号以避免不必要的冲突。它们既不知道也不关心这种行为理性与否。它们只是做它们要做的事。
关于鸽子的实验室试验表明，它们有时候比人类更遵守理性选择理论的各种一致性要求。我们不知道直接的解释。谁知道鸽子的脑子里在想什么？就此而言，谁又知道股票经纪人的脑子里在想什么？但我们不必因为看见鸽子或股票经纪人的理性行为，就假定它们在理性思考。我们可以诉诸进化理论提供的终极解释。
为了显示偏好理论而放弃心理学的代价很高。因此，我们必须放弃为潘多拉的选择行为提供一个因果解释的任何妄想。这种解释仅仅适用于对某个做出一致性选择的人的选择行为进行描述。而我们的回报就是最终获得了一个难以批评的理论，因为它几乎没有什么实质性内容。也许潘多拉之所以做出一致性选择，是因为他在寻求最大化她口袋的钱，或者在有意追求某个别的目标。在进化背景下，潘多拉也许是只根本不会有意识选择的动物，但还是作出了一致性选择，因为不能不断增进自身适应性的动物早就灭绝了。我们的直觉常常是混乱和不一致的。当聪明人发现自己的信念存在这样的缺陷时，他们会修正自己不太自信的观点，力图使之与自己更有信心的观点相符合。
显示偏好理论是边际革命的直接产物。就其本身而论，它是新古典经济学的正宗学说，所有经典教科书中都可以找到这部分的内容。然而，那些认为经济学家是掉在钱眼里的吝啬鬼的批评者们，通常忽视了这部分支持更容易被击倒的稻草人的正宗学说。新古典经济学被认为是建立在“人是自私的”这一原理上的。约瑟夫·亨里奇甚至发明了一个被假定是经济学核心的“自私公理”。行为经济学家的实验室试验也不表明普通人的行为总是更好。在大约10次囚徒困境实验后，几乎所有的实验者最后都选择了招供。然而，这些真实的实证事实与当前的问题是不相关的。
“人是自私的”在经济学理论中并不是一条公理。宾默尔怀疑这个广泛误解的出现是因为人们认为理性主体的行为一定是出于自私，因为他们是最大化自己的效用函数而不是某个社会目标函数。但做这样的断言就是没有理解显示偏好理论。无论如何解释潘多拉的行为，如果她行为一致，她的行为就会像最大化对应她自己行为的效用函数一样。圣方济各始终如一地促进穷人和病人的利益的传统，无疑是对的。因为它的行为就像在最大化一个考虑穷人和病人的福利的效用函数。但没有人会因为它的效用函数的这种特别形式只是它个人独有的，就想说圣方济各是自私的。
当潘多拉在发现她现在的态度会导致她在某种某些情境下做出的选择，与她在其他情境下做出的选择不一致之后，她修正了对世界的态度，这时我们就说潘多拉在规范地运用了显示偏好理论。一个有趣的例子是，宾默尔有时问金融专家，和87×78美元相比，他们是否更喜欢96×69美元？如果不给他们时间考虑，大多数人回答是的。但当宾默尔指出96×69=6 624, 而87×78＝6 786时，他们总是改变主意。阿莫斯·特沃斯基在实验室的实验中证明了许多实验者做出非传递性的选择。当向他们指出这一点时，他们通常的反应是声称特沃斯基的记录有误。言下之意是，他们本来不会做出非传递性选择的，如果他们已经意识到他们在这样做的话。
大量的证据表明，如果把被充分激励的人反复置于“理性”行为的情形下，并向他们提供关于其以前决策的后果有意义反馈，则他们有时能学会并且确实学会了理性选择。有时这种学习是有意识的，比如保险公司系统地寻求最大化他们的长期平均利润。但大多数学习是无意识的。人们大多是通过试错来学习的。但是，实验室证据表明，当来自人们选择的反馈被偶然事件混淆时，人们会发现通过试错来学习特别困难。幸运的是，我们不仅仅通过试错来学习，我们还通过书本来学习。正如更容易预测受过教育的孩子如何做算术一样，决策理论扩展到大学和商学院最终会使预测经济生活的决策是如何做出的更容易。如果潘多拉知道96×69＝6 624和87×78＝6 786，她就不会犯选96×69美元而不选87×78美元的错。
行为取决于状态。1998年，可口可乐高估时，巴菲特没有选择卖出，后来非常后悔。其证据有二：一是事后多年，他反省“你们可以责备我，因为我没有在50倍市盈率时卖掉它”。二是自1998年以后，他再也没有表示过要永久持有一家公司的股票。然而，到了2023年，他在其致股东信指出，收到可口可乐（包括美国运通）现金分红支票，令人开心。虽然收益率远远称不上是高得光辉灿烂，但这些现金分红与股价上涨合在一起，创造出了巨大的投资收益。于是，他得到一个投资教训：“既有鲜花盛开，也有野草枯萎。天长日久，年复一年，只需要持有几个大赢家，就可以创造出投资奇迹。”很显然，如今他大概既不会“后悔”，更无需“反省”。当年他可以那样说，而今他就不会那样说。
纳西姆·塔勒布在马克·斯皮茨纳格尔的《避风港》序言中谈到他的主导思想：有些活动既没有收益也没有反馈，这是普通人所忽视的问题。塔勒布由此得到相关的推论是：永远不要低估缺乏反馈对人们无意识行为和选择产生的影响。理性决策理论只是条件符合时的一个有用的施证工具。经济学家时常极力说服自己相信这一理论总是适用于一切，但这样的热情只是成功地为寻找理由以完全摒弃该理论的怀疑者提供了口实。如果潘多拉可以选择她的偏好，那么这些偏好实际上就是她的行动。至于是否具有一致性，必须“听其言而观其行”。